Last year my little brother got lost when we had gone shopping.
Thì Quá khứ tiếp diễn: diễn tả hành động đang diễn tiến trong quá khứ.
Thì Quá khứ hoàn thành được dùng khi người kể chuyện hoặc người thực hiện hành động, từ một thời điểm trong quá khứ, nghĩ lại về một hành động trước đó.
Việc người em trai đi lạc xảy ra khi họ đang đi mua sắm chứ không phải là trước đỏ.
Đáp án là D: had gone shopping → were going shopping.